[09/05/09] 国际市场数据090508

都督

国际市场数据090508

2009-05-08

汇率市场 美元指数早9:00报价（DXY） 2009-5-7 开盘价 盘高价 盘低价 收盘价 美元 83.813 83.997 83.813 83.883 主要货币汇率变动　　　　　 2009-5-7 收盘价 上一交易日收盘价 较前日涨跌幅（%） 美元/日元 1.3390 1.3334 0.42 欧元/美元 1.5018 1.5136 -0.78 英镑/美元 1.1304 1.1313 -0.08 美元/瑞郎 0.7539 0.7483 0.75 澳元/美元 1.1699 1.1658 0.35 美元/加元 6.8217 6.8217 0.00 美元/人民币 1.3390 1.3334 0.42 注：各货币汇率均为纽约市场买价；收盘价根据蓬博系统每日自动替换生成；美元/人民币汇价是中国外汇交易中心收盘价。 市场简述 纽约汇市：美元和日元兑欧元周四在纽约交易时段下跌，之前公布的美国银行业压力测试结果显示，19家受测试企业无一存在资不抵债的威胁，但一些最大的银行需要进一步筹集资本金。分析师表示，测试结果大致符合预期，消除了最近几周以来金融市场上的一个巨大不确定性，帮助提升投资者的风险偏好。风险偏好改善时，美元和日元倾向于下滑，因投资者将资金调出避险货币转入风险较高的资产。欧元兑美元升0.6%，报1.3397美元，脱离1.3470美元的日高，该水准为4月6日来最高，且大约为200日移动均线切入位。 欧洲汇市：英镑周四下跌，兑美元由四个月高位回落，之前英国央行宣布扩大其量化宽松政策，承诺买进更多英国资产，此消息令交易商措手不及，他们没有预期央行这么快公布扩大买进计划。英镑兑欧元由两个半月高位回落，欧元全线上涨，之前欧洲央行公布降息至1.0%的纪录低点，且决定购入以欧元计价有担保债券，以帮助压低借贷成本。交易商认为欧洲央行的做法可扶助欧元区经济由非常疲弱中复苏，这看法令欧元上扬，也推低英镑。英镑兑美元报1.5053美元，稍早触及1.5198美元，为1月初来最高；欧元兑英镑报0.8910英镑，稍早升至日高0.8934英镑；英镑兑日元报148.88日元，稍早一度升逾1%，至150.89日元，此为一个高位。 东京汇市：日元兑其他主要货币周四下滑，兑澳元触及七个月低点，因澳洲公布就业数据出乎意外地强劲，提升对全球经济危机最糟糕时期可能结束的希望。在美国银行业压力测试结果正式公布前爆出令人宽慰的消息后，已现日元卖盘。而澳洲就业人数增加，新西兰失业率亦优于预期，均增加日元卖盘动能。市场焦点转向欧洲，投资人等待欧洲央行今日稍晚的政策决议，以了解央行在可能的"另类措施"上会做到何种程度。欧元/美元跌0.3%，至1.3295，低于周二在EBS系统触及的一个月高点1.3439；欧元/日元几持平于131.05，低于稍早在EBS系统触及的高点131.54。 加拿大汇市：加元兑美元周四收低，因股市下跌且关键就业数据发布前的不确定性，打压风险偏好，令加元兑美元脱离盘中稍早触及的六个月高点。海外股市上涨足以将加元兑美元推升至1.1629加元，或0.8599美元，为11月6日以来最高点。加元兑美元收盘报1.1725加元或0.8529美元，低于周三收盘价1.1658加元或0.8578美元。 澳洲汇市：澳元兑美元周四跳增，兑日元亦创下七个月新高，因澳洲就业人数意外大增，令人质疑未来数月是否还需进一步减息。澳元/美元一度高见0.7563美元，在就业数据公布前报0.7468，周三曾触及低点0.7333。一分析师称，该数据与澳洲央行最少数月内按兵不动的看法相符，会让市场进一步认为指标利率已处低点。澳元尾盘回落至0.7511美元，但在过去七个交易日涨幅仍达到6%。澳元/日元创下七个月高点74.63，周三报72.49。 新西兰汇市：新西兰元兑美元周四跳涨至三周高点，因国内就业数据好于预期，且风险偏好升温打压美元全线走软。新西兰元兑美元触及0.5916的4月14日以来高点。之前公布的数据显示，新西兰第一季经季节调整后失业率为5.0%，低于5.3%的预估。数据一公布，新西兰元一度飙升逾0.005美元。新西兰元兑美元回落至0.5879/86，但仍高于周三当地市场尾盘的0.5771/81。 中国汇市：中国外汇交易中心人民币兑美元周四在询价系统报6.8218元，较上日收盘价6.8216元微跌。交易员称，国际美元走势平稳，人民币兑美元汇价亦风平浪静。市场静待欧美市场消息面，或将影响隔日人民币走势。 香港汇市：港元兑美元周四从强方兑换保证处小幅回落，此前香港金融管理局（HKMA）在过去数周内多次入市干预以保证联系汇率制度。港元兑美元尾盘报7.503/04，盘中触及7.7506的一周来低点。一名交易员将港元小幅回落归因于隔夜美元直接买盘。但另一些交易员预期港元在近期会维持强势，因有资本持续流入的迹象。港元兑美元远汇折让则小幅收窄；本地银行间拆息进一步走软，因银行系统资金充裕。 韩国汇市：韩国汇市：韩国韩元兑美元周四上扬，因对美国银行业压力测试结果的疑虑缓解，拉抬韩国股市，且韩国外汇储备数据强劲。但投资人对当局可能的美元买盘干预保持审慎。韩元升值可能打击出口，而出口是韩国经济抵挡全球经济下滑的利器。交易商称，在风险意愿升高以及全球经济触底的希望下，韩元料持坚，但涨势可能有限。韩元兑美元报1,261.9/2.5韩元，周三国内收盘报1,277.0。 利率市场 上海银行间同业拆放利率(SHIBOR) 2009-5-7 隔夜 一周 两周 一个月 三个月 六个月 九个月 一年 0.8083 0.9311 0.9506 1.0237 1.2128 1.4737 1.6394 1.8533 美元隔夜拆借利率变动（LIBOR） 2009-5-7 隔夜拆借利率 涨跌基点 美元 0.23500 -0.75 主要货币银行间拆借利率变动（LIBOR） 2009-5-7 一周 一个月 三个月 六个月 一年 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 美元 0.3125 -0.62 0.3819 -1.31 0.9563 -1.75 1.4938 -1.25 1.8075 -1.25 欧元 0.6938 -1.50 0.8725 -1.13 1.3213 -0.75 1.5238 -1.37 1.6950 -0.63 英镑 0.6013 0.00 0.8025 -1.13 1.4275 -0.37 1.6281 -0.81 1.8971 -0.04 瑞郎 0.1333 0.00 0.2117 0.00 0.4033 -0.17 0.5383 0.17 0.8450 0.00 日元 0.1950 0.25 0.2825 -0.38 0.5406 -0.19 0.7213 -0.06 0.8900 -0.62 港元 0.0000 0.00 0.1479 -0.18 0.7050 -1.86 1.0100 -1.93 1.3493 -2.00 美元调期率变动（S.A.vs 3m LIBOR） 2009-5-7 调期率 上一交易日收盘价 涨跌基点 2年 1.4500 1.4295 2.05 5年 2.6694 2.5570 11.24 10年 3.4560 3.2800 17.60 30年 3.8985 3.6970 20.15 欧元调期率变动（EU vs 3m LIBOR） 2009-5-7 调期率 上一交易日收盘价 涨跌基点 2年 1.7810 1.7785 0.25 5年 2.7830 2.6960 8.70 10年 3.5910 3.4385 15.25 30年 3.9060 3.7830 12.30 主要国家政府债券收益率变动 2009-5-7 2年期公债 5年期公债 10年期公债 30年期公债 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 收益率 涨跌基点 美国 0.9949 3.21 2.1712 12.05 3.3341 17.29 4.3057 21.08 欧元区 1.3710 4.20 2.5040 11.40 3.3800 14.00 4.1640 15.00 日本 0.4050 2.00 0.8260 2.20 1.4220 1.70 2.1450 3.60 市场简述 美国债市：美国政府公债价格周四大幅挫低，推动收益率（殖利率）达五周高点，继初领失业金人数下降引发公债走低后，30年期公债标售低迷又加剧了债市的颓势。自美联储3月中旬宣布计划入市干预，直接购买最多3,000亿美元的债券以来，债券价格一直走软，而最新一轮的抛售亦增添了下跌动力。此后，经济中一些部门企稳的迹象推动股市大幅反弹。在短短两个月中，股市大涨约30%，损及作为避险资产的公债走势。美国总统奥巴马拟定的预算削减计划令部分财政强硬派人士失望，使政府赤字成为另一市场焦点，导致美债跌势愈演愈烈。指标10年期公债卖方收益率（殖利率）高位，较周三标售水准飙升0.14个百分点。令该指标收益率冲至3.33%，为去年11月以来最高。 欧元区债市：欧元区政府公债周四下滑，指标公债收益率（殖利率）触及近三个月高点。此前欧洲央行（ECB）称，将购买有资产担保债券以援助银行业体系，这降低了投资者对风险较小的主权债券的需求。欧债表现要逊于美债和英债，英国央行此前扩大其政府公债回购计划。在ECB宣布降息25个基点至纪录低点1.0%后，欧债期货一度跌至五个半月以来最低，2-10年公债收益率曲线创下欧元问世以来最陡，利差超过200个基点。德债期货下滑115个基点至120.94，稍早曾跌至低点120.66，创11月25日以来最低。10年期公债收益率攀升13个基点至3.38%，并未远离稍早所及的3.409%的高点；2年期公债收益率涨3.4个基点至1.359%。 英国债市：英国公债期货周四结算价触及三个月低点，尽管英国央行将资产购买计划规模扩大了500亿英镑，但投资者的风险偏好打压全球债市。美国公债因供应忧虑和初请失业金人数意外下降而承压。德国公债期货则跌逾1个大点，因对欧洲央行（ECB）刺激增长的措施感到失望。英国央行周四连续第二个月维持利率在纪录低点0.5%不变，并称将其资产购买计划规模扩大500亿英镑。此次扩大资产购买规模后，英国央行的量化宽松计划规模就达到1,250亿英镑。6月英国公债期货收低61个跳动点，报118.94，为2月11日以来最低收盘位，当日英国央行首次公布采用量化宽松政策的想法。10年期英国公债收益率收高7个基点，报3.68%，为2月10日以来最高收盘位。 日本债市：日本公债价格周四下跌，10年期公债收益率从一个月低点回升。本周全球股市上涨令作为避险场所的公债市场出现抛盘。一经济师称，主力日债合约价格最初下跌，但随后缩小跌幅。有关未来数月通缩加剧的预期，以及日本央行将长时期维持利率于0.10%等因素，为债市提供支持。这与一年前的形势形成鲜明对比。去年6月10年期日债收益率升至1.895%。他指出，去年此时市场的关注点是通胀，以及日本央行可能终于要开始加息，但现在大家担心的是通缩。10年期公债期货6月合约较上周五收盘下滑0.16点至137.31。指标10年期公债收益率（殖利率）上扬1.5个基点，至1.410%，稍早曾短暂触及1.395%，齐平上周五触及的一个月低点。 中国债市：中国债市：中国银行间债市周四现券中期品种收益率小幅下跌。交易员表示，市场传言4月新增信贷将大幅减少，期待宏观经济回暖的乐观情绪受到打击，债市却反受其支撑，今日中期券种收益率整体下行约3-5个基点（bp），并预计收益率下行趋势将逐步向中长端蔓延。据多位银行业消息人士称，中国金融机构4月新增贷款6,320亿元人民币，远低于一季度月均逾1.5万亿的水平。4月新增贷款中，票据融资为约1,200亿元。剩余期限逾四年的金融债080215券成交仍居首，收报107.89元人民币，加权收益率2.7326%，成交76.71亿元。 韩国债市：韩国政府公债价格周四连续第五个交易日大跌，因有关经济复苏的言论增多，外国投资者抛售大量公债期货。尽管韩国政府警告称经济尚未摆脱困境，仍需采取刺激举措，但也预期经济在产出和贸易收支方面的表现将稳定，这激发对政策宽松周期已经结束的担忧。五年期公债收益率（殖利率）大升15个基点至4.57%，三年期公债收益率升11个基点至3.91%。6月公债期货大跌50个跳动点至110.55。 股票市场 主要股指变动　　　　   2009-5-7 收盘价 上一交易日收盘价 较前日涨跌幅（%） 道指 8409.85 8512.28 -1.20 纳指 1716.24 1759.10 -2.44 标普500指数 907.39 919.53 -1.32 日经225指数 9385.70 / / 东证指数 885.93 / / 恒生指数 17217.89 16834.57 2.28 富时100指数 4398.68 4396.49 0.05 巴黎CAC-40指数 3251.52 3283.51 -0.97 德国DAX指数 4804.10 4880.71 -1.57 上证综指 2597.45 2592.52 0.19 市场简述 纽约股市：美国股市周四收低，因投资人趁科技股近期大涨后了结获利，且分析师下调电讯业个股的投资评级，及美国政府公债标售需求疲弱引发市场担心公共财政。银行股也遭遇获利了结而下跌，有关银行业压力测试的结果昨日漏出，指美国大部分银行的体质都较之前预期的稳健。投资人担心对政府公债需求欠佳，可能增加筹资的成本且损及经济复苏。道琼工业指数收低102.43点或1.20%，报8,409.85；标准普尔500指数下滑12.14点，或1.32%，报907.39点；Nasdaq综合股价指数下挫42.86点，或2.44%，报1,716.24点。 欧洲股市：欧洲股市周四收低，结束六个交易日连涨的升势，制药股和矿业股走弱，令市场承压，且在美国的银行压力测试结果公布前夕，欧洲的金融股回落。泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低0.8%，报851.37点，盘中触及四个月高点878.08。在美国的银行压力测试结果公布前夕，多间欧洲银行回吐稍早涨幅。欧洲三大股市方面，英国富时100指数收升0.05%，至4,398.68点；德国股市收跌1.57%，至4,804.10；法国CAC-40指数下跌0.97%，至3,251.52。 日本股市：日本股市日经指数周四收盘大涨4.6%，触及六个月收盘高位，因投资人对美国金融体系的疑虑消退，带动银行股飙升。尽管日经指数已较3月初低点7,000点左右强劲反弹约34%，但分析师表示，午后部份投资者态度转趋保守，焦点放在美国银行业压力测试结果。日经指数收高408.33点至9,385.70，为11月5日以来最高收盘水准；东证股价指数大涨4.6%至885.93点。 中国股市：中国股市沪综指周四微幅收涨，续创九个月收盘新高。分析师称，早盘股指在金融等权重股上涨带动下，迅速创下年内新高，但此举令相当多的投资者担忧大盘涨势接近尾声，导致中小盘股获利回吐盘大量出现，股指震荡有所加剧，成交量亦出现放大。他们认为，大盘仍保持在5日均线（2,558）之上，技术上仍显现强势，但消化浮筹加上个股估值水平逐渐偏高，使得大盘出现上涨乏力迹象，料短期内大盘还会有所震荡。沪综指今日已连续第六天收涨，收报2,597.447点，涨4.927点，或0.19%，日高为2,622.112点，为年内首次突破2,600点。深综指收报878.180点，跌5.297点，或0.60%。 香港股市：香港股市恒生指数周四收升2.28%，连续第六个交易日上扬，因对美国银行业压力测试结果的乐观情绪推高权重股汇丰控股。恒生指数收盘升383.32点，报17,217.89点，成交值亦放大至952亿港元的七个月新高；恒生国企指数则收扬1.5%，报9,896.93点。 韩国股市：韩国股市周四收高，但回吐大部分稍早涨幅，因韩元扬升，打压科技出口股下挫。但船运类股追随波罗的海干散货指数涨势。韩国综合股价指数收涨0.55%至1,401.08点，创七个月收盘新高，但仍低于盘中高位1,415.48点，当时涨幅接近1.6%。 商品市场 主要商品市场价格变动　　　　　 2009-5-7 收盘价 上一交易日收盘价 较前日涨跌幅（%） 纽约6月原油期货（美元/桶） 56.71 56.34 0.66 伦敦6月原油期货（美元/桶） 56.47 56.15 0.57 纽约现货黄金（美元/盎司） 910.70 911.22 -0.06 纽约现货银（美元/盎司） 13.85 13.73 0.87 伦敦5月期铜（美元/吨） 4710.00 4750.00 -0.84 伦敦5月期铝（美元/吨） 1567.00 1570.50 -0.22 注：【国际市场数据】中的数据来源取自于BLOOMBERG专线自动更新；SHIBOR报价来源于上海交易中心。 市场简述 美国原油期货周四收在近六个月最高水准，但远离稍早触及2009年新高，因美股下挫，油市尾盘出现一轮了结获利。美元兑欧元走低，数据显示美国请领失业金人数优于预期，且市场愈发期望经济复苏，对油市带来支撑。交易商稍早表示，原油和其他商品受益于大型基金投资近期流入，因他们发现当前经济下滑正在触底。油品走势振荡，汽油升势最为强劲，因美国夏季驾驶旺季将至。纽约商业期货交易所（NYMEX）-6月原油期货结算价劲升0.37美元，或0.66%，报每桶56.71美元，此为去年11月14日收报57.04美元来最高结算价。今日盘中交投区间为55.46-58.57美元，后者为去年11月17日触及58.98美元来最高。伦敦6月布兰特原油期货收升0.32美元，或0.57%，报每桶56.47美元，此为去年11月10日收在59.08美元来最高结算价水准。日内交投区间为55.43-58.22美元。 纽约商品期货交易所（COMEX）期金周四连续第四个交易日收高，因市场的乐观情绪，且美国最近公布的正面经济数据提振黄金作为对冲通胀工具的吸引力。COMEX-6月期金收高4.50美元，结算价报每盎司915.50美元，日内交投区间在908.90-926.50美元。6月期金得到支撑，因美元兑欧元触及一个月低位，之前欧洲央行称计划买入一些资产的政策鼓励风险承受意愿。现货金报每盎司911.05美元，较之前交易日收盘升0.1%。伦敦金午后定盘价为912.25美元。